Cyro participou de um bate-papo há alguns dias e, desde então, uma janela se abre sozinha, com uma sala cheia de pessoas. Ele me skypou e disse que está enlouquecendo. Em minutos, resolvemos o problemas:

Na barra da Skype, vá em :
- Ferramentas, Opções, Privacidade e habilite apenas o bate papo para pessoas da lista de contatos.

Aproveite e apague o histórico, se quiser. Verifique também em Ferramentas, Opções, Avançado, se em Bate-papo está ou não habilitado para abrir uma nova janela sempre que alguém chamar você.
Na verdade, como o Aylons comentou, a melhor forma é sempre clicar para sair da sala ao invés de fechar a janela. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo. É pra isso que estamos aqui.